理論と現実のズレ

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当ブログでは1月から自作のFX自動売買プログラムを用いた運用試験を行っています。
細かく改良を続け、現在「KATERUKANA2021ver2.08」の稼働状況をyoutubeで配信中です。
外貨の値動きは神のみぞ知るところなので勝つこともあれば負けることもあるのですが、いまのところ概ねプラスマイナス0からやや負けあたりの所で運用されています。

 

過去のデータも用いてシミュレーションを重ねているとある程度傾向が見えてくるものです。
何故かはわかりませんが、毎年どの通貨ペアも1月終盤から3月アタマくらいまでは相場が荒れやすく、値幅の変動が大きいためにロスカットの回数が多くなります。
上の画像の左側、上下動の激しいところがその時期になります。
もちろん年によっても変わりますが、例年全ロスカットの回数の半分くらいはこの時期に集中しています。
動作検証ということもあってあえて稼働させ続けていますが、皆様がこのプログラムを使用される際にはこの時期は動かさないほうが良いかもしれません。

 

さて、現在実地で動かしているプログラムはマイナス3万でロスカットが入るように設定されています。
損切りの額が5万とか10万とかになると流石に神経の負担が大きいだろうということで、このくらいならまぁ諦めもつくかという額で設定しました。
ですがもちろん設定なので変更することも可能です。
一般に広く使用されている取引ツールであるxmtrading MT4では過去のFX値動きのデータを用い動作テストを行うバックテストという機能があります。
これを用いて設定額を様々変えた結果の試算ができるのです。

 

損切りの額を6万12万、売買するロットの数を2倍4倍と単純にスケールアップして回してみると、意外な結果が出てきました。
条件を単純に2倍4倍としたのですから最終損益も2倍4倍になると思っていたのですが、実際には予想よりも収益が多くなりました。
まだデータ量が出揃っていないので断定は出来ないのですが、3万設定で100の利益とすると6万設定で300程度、12万設定で900-1000程度と儲けが増えていっているのです。

 

設定になにかミスがあったのかもしれませんし、実際に運用したとしてこの結果になるとも限りません。
ですがいまのところ、倍率を高くするほど負けにくい試算になっているのは事実のようです。

 

データ解析とプログラムの修正は今後も続けていきますが、どれだけシミュレーションを重ねていてもやはり最後は実地にまわしてみないと結論は出ないのかもしれません。
皆様がこのプログラムを用いて万一大損したとしても、当方では一切責任を取れませんのでくれぐれも自己責任でお願いします。